贺明《分形量化交易系统》课程

这个图显示了我们说的做多和做空的一个分界。

我们在什么时候做多，它这是一个高低点，那么AB确定一个高低点以后，这个高低点可能是昨日的高低点，也可能是就是说我们认为的一个开盘以后的高低点。

有了一个回撤，我们等待这个回撤，实际上是在分钟线上的一个回撤，比方说2分钟、3分钟、5分钟形成一根K线以后，它是一个时间上的等待。

等待了以后市场终于做出了抉择的方向。如果选择向上，我们就从A点开始选择做多一个突破，旁边的话就是一个做空的突破，就是相反的。

如果市场经过一段时间以后，比方经过15分钟或者经过5分钟市场选择了一个方向向下，那么我们可以在B点挂一个常识性的开空，就是做一个空单。

这个我们选择的K线我觉得不应该做，因为做日内交易不应该特别大，比方说半个小时我认为就已经差不多是极限了，因为一天下来差不多是五个小时的交易时间，你选择这个区间比较大的情况下，你后续的一些动作，比方说跟踪止损，包括一些其他的一些处理就不太好处理了。

因为从程序上来实现的话，我们建议也是5分钟要好一点。

我们交易中获利方法就是，我们一旦确定了刚才我们说的支撑和阻力位以后，那我们就初步判断了一个趋势的多空方向，我们就要计划我们的交易。

如果我们突破阻力做多，突破支撑做空，就刚才我们说的市场的方向，当天我们一般来说会选择一个方向，比方说特殊的情况下，我们会选择两个方向，比方说市场当天是做多还是做空。

但是我觉得我们作为没有经验的一个初学者来说，最好是选择一个方向，也就是当天如果市场出了方向，突破了一个关键价位以后，我们当天就顺着这个方向去做，只做一个方向。

比方说我只做多或者只做空，切记一点，就是不要两头都想吃，往往这样的情况下你会两头都失败，然后你会得到当天的一个亏损，这是非常影响你的交易的一个心情的。

入场以后这笔交易的成功概率我们怎么样去管理它呢？

这个作者戴维·班尼特有一个这样的说法：无论何时我入场持仓，我立即按照计算的止损位输入一个止损单，并按照计算的目标价位输入一个限价单，然后我从市场中走开，让它自动工作，而不去更改这些已经计算过的价位。

不论如何，我强调这对于我的交易获得成功的重要性都不为过。这个实际上就是一个风险的管理。

当我们选的品种已经固定下来，当我们今天的突破的方向已经确定下来，做多做空都确定下来以后，剩下的实际上我们已经无能为力了。因为这个市场不管是继续上涨，还是说超出了我们的预期——它下跌了，这都是我们没办法去控制的。

我们所能做就是设好止损单，尤其是杂的情况下，会设好一个初始止损单、跟踪止损单、止盈单，我们都设好，那么交给市场，市场会选择到底是触发止损单，还是触发止盈单。

而且我们剩下入场以后，剩下的时间实际上我们在盯盘，对于我们来说，我们能影响市场吗？影响不了的，因为市场不会根据我们的意见去发展，我们无能为力。

在这种无能为力的情况下，实际上就是概率，就是我们成功的概率交给市场，我们做一百次，其可能有50%的概率是对的，有50%的概率是错的，这个是我们能够接受的一个成果。

在这种多次的交易之中，我们的交易会取得一个我们认为我们能接受的一个理想的结果。

我如何迅速止损、放飞盈利，这就是我做的设置止盈和止损的一个关键性，也就是说我如何做到一致性交易，以确保我下的每一个单子都要以同样的条件为基础。也就是说我战胜那种心中难以抗拒的调仓的冲动。

这种时候，从经验上来说是这样的，你越盯盘，盯的盘子越久，往往你的内心会随着盘子的波动而波动，反而说不如你减少盯盘的时间，避免心中的担心。因为市场有可能随着你的交易的方向去变动，也有可能不随着去变动。

我们做我们的量化交易的时候，有一点是非常重要的，也就是说我们通过量化交易的一个优势，能够避免我们盯盘的时候带给我们心中的一个波动。

从长远来看，我们长时间的盯盘，长时间在计算机面前，没有带给我什么额外的好处。我们经常盯盘，身心会疲劳，长时间盯盘，整个人的注意力会在盘势上，会不由自主地去调动仓位。

长时间盯盘的话，还能够把我们整个的人的心态搞坏，尤其是在我们不是一个人交易，比方说在一个交易室里，有好几个人的时候，好像很专业，大家盯着多屏，比方说我现在做的大豆旁边，豆油下跌了，大豆现在还在涨，你是不是内心会觉得害怕。

是不是等一下或者待一会儿，整个的大豆市场会随着豆油的调整而调整的，你会有一种内心的冲动，不行我先把我的多单先撤出来，我等一会儿，然后看看风险或者怎么样，这都是人的一种本能的一种难于抗拒的调仓的冲动，是难以克服的。

我们做交易的时候，实际上在我们单子入到市场以后，尽量把它交给机器，交给我们的程序，交给我们量化的策略。

这样的话就是我们既避免了个人的疲劳，也能保证我们的仓位能够始终如一地去贯彻执行，能够保证我们在长时间的一个交易的过程中能够拥有优势。

因为期货市场是一个完全博弈的市场，我们要从持仓开始发挥我们量化交易的优势，从品种选择、持仓、风险控制，从心理上建立起来优势，我们把每一点上的优势建立起来以后，才能保证我们整个交易的概率比别人要有一个整体的优势，保证我们交易盈利的概率要比普通的要大，在博弈中取得一个胜利。

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