2000年，林超贤执导拍摄了黑帮片《江湖告急》，梁家辉受邀在片中出演了男主角“任因久”。该片上映后备受好评，“任因久”也成为了梁家辉继“周朝先”之后，又一个经典的枭雄角色。在第20届金像奖上，梁家辉凭借《江湖告急》再度入围“影帝”角逐。然而这一年的金像奖上，周润发凭借《卧虎藏龙》、梁朝伟凭借《花样年华》、刘德华凭借《阿虎》，纷纷成为“影帝”候选人。最终，梁家辉惜败梁朝伟，再度错过“影帝”。

6、《双瞳》

2002年，梁家辉与陈国富合作了悬疑惊悚片《双瞳》。《双瞳》可谓是华语影坛惊悚题材电影中的经典，出色的氛围营造，严谨的故事结构，梁家辉、刘若英、戴立忍的精彩演绎，都让该片备受好评。陈思诚执导的《唐人街探案2》里，就对《双瞳》的故事剧情进行了大量的模仿。

凭借《双瞳》里的表现，梁家辉入围了“第22届金像影帝”的角逐。然而这一年的华语影坛，《无间道》风靡一时，并在各大影展之上，斩获多项荣誉。梁家辉也在金像奖上遭遇了《无间道》里的梁朝伟，并再次与“金像影帝”失之交臂。